Hannu Oja

The squared symmetric FastICA estimator (2017)

Signal Processing

Miettinen J, Nordhausen K, Oja H, Taskinen S, Virta J

(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))

Asymptotic and Bootstrap Tests for the Dimension of the Non-Gaussian Subspace (2017)

IEEE Signal Processing Letters

Nordhausen K, Oja H, Tyler DE, Virta J

(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))

On Independent Component Analysis with Stochastic Volatility Models (2017)

Austrian Journal of Statistics

Markus Matilainen, Jari Miettinen, Klaus Nordhausen, Hannu Oja, Sara Taskinen

(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))

Tests for informative cluster size using a novel balanced bootstrap scheme (2017)

Statistics in Medicine

Nevalainen J, Oja H, Datta S

(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))

Independent component analysis for tensor-valued data (2017)

Journal of Multivariate Analysis

Virta J, Li B, Nordhausen K, Oja H

(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))

Special issue on functional data analysis (2017)

Econometrics and Statistics

Kokoszka P., Oja H., Park B., Sangalli L.

(Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1))

Supervised dimension reduction for multivariate time series (2017)

Econometrics and Statistics

Matilainen Markus, Croux Christophe, Nordhausen Klaus, Oja Hannu

(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))

Robust Correlation: Theory and Applications (2016)

Georgy L. Shevlyakov, Hannu Oja

(Vertaisarvioitu tieteellinen erillisteos tai raportti (C1))

ICA and Stochastic Volatility Models (2016)

Computer Data Analysis and Modeling

Markus Matilainen, Jari Miettinen, Klaus Nordhausen, Hannu Oja, Sara Taskinen

(Vertaisarvioitu artikkeli konferenssijulkaisussa (A4))

Affine-invariant rank tests for multivariate independence in independent component models (2016)

Electronic Journal of Statistics

Oja H, Paindaveine D, Taskinen S

(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))

Contact

Publications

Sort by:

The squared symmetric FastICA estimator (2017)

Asymptotic and Bootstrap Tests for the Dimension of the Non-Gaussian Subspace (2017)

On Independent Component Analysis with Stochastic Volatility Models (2017)

Tests for informative cluster size using a novel balanced bootstrap scheme (2017)

Independent component analysis for tensor-valued data (2017)

Special issue on functional data analysis (2017)

Supervised dimension reduction for multivariate time series (2017)

Robust Correlation: Theory and Applications (2016)

ICA and Stochastic Volatility Models (2016)

Affine-invariant rank tests for multivariate independence in independent component models (2016)