Jukka
Lempa
professori, sovellettu matematiikka
Julkaisut
Optimal portfolios in commodity futures markets (2014)
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))Mathematics of Swing Options: A Survey (2014)
(Vertaisarvioitu artikkeli kokoomateoksessa (A3))Bounded variation control of Itô diffusions with exogenously restricted intervention times (2014)
Advances in Applied Probability
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))
A Dynkin game with asymmetric information (2013)
Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))
Optimal stopping with information constraint (2012)
Applied Mathematics and Optimization
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))
Optimal stopping with random exercise lag (2012)
Mathematical Methods of Operations Research
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))
On the optimal exercise of swing options in electricity markets (2011)
Journal of Energy Markets
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))
A note on optimal stopping of diffusions with a two-sided optimal rule (2010)
Operations Research Letters
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))
On the Optimal Stochastic Impulse Control of Linear Diffusions (2008)
SIAM Journal on Control and Optimization
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))