Piilevien faktoreiden malleista apua riskienhallintaan ja hinnoitteluun rahoitusalalla (Väitös: KTM, OTM Matti Heikkonen, 9.2.2018, taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Matti Heikkosen faktorianalyysiin pohjaavassa väitöstutkimuksessa tarkastellaan piileviä faktoreita hyödyntävien mallien sovelluksia rahoitusalalla. Piileviä faktoreita hyödyntäviä malleja voidaan estimoida havaintoaineistosta ja hyödyntää rahoitusalalle merkityksellisissä sovelluksissa.